محاسبه حجم معامله: فرمول، ماشین‌حساب و سه مثال

مبلغ ریسک

موجودی حساب × درصد ریسک هر معامله. مثلاً ۱٪ از ۱۰٬۰۰۰ تتر یعنی ۱۰۰ تتر.

فاصلهٔ حد ضرر

فاصلهٔ ورود تا حد ضرر ÷ قیمت ورود، به درصد. ورود ۶۰٬۰۰۰ و حد ضرر ۵۸٬۸۰۰ یعنی ۱٬۲۰۰ ÷ ۶۰٬۰۰۰ = ۲٪.

حجم پوزیشن (ارزش اسمی)

مبلغ ریسک ÷ فاصلهٔ حد ضرر. ۱۰۰ ÷ ۰٫۰۲ = ۵٬۰۰۰ تتر. تعداد واحد = ارزش اسمی ÷ قیمت ورود.

اهرم در این فرمول نیست. اهرم فقط تعیین می‌کند برای همین حجم چقدر مارجین کنار گذاشته شود و قیمت لیکوئید کجا باشد. ماشین‌حساب معاملهٔ ناوریا هم دقیقاً همین ترتیب را دنبال می‌کند: از درصد ریسک و فاصلهٔ حد ضرر به حجم می‌رسد و بعد مارجین را از روی اهرم حساب می‌کند.

موجودی، درصد ریسک، ورود و حد ضرر را بده تا مبلغ ریسک، فاصلهٔ حد ضرر، حجم و ارزش اسمی همین‌جا حساب شود. جهت معامله از جای حد ضرر نسبت به ورود فهمیده می‌شود؛ اندازهٔ قرارداد را بده تا حجم به لات هم بیاید، کارمزد را بده تا ضرر واقعی در حد ضرر معلوم شود، و اهرم را بده تا مارجین و قیمت تقریبی لیکوئید را ببینی. اهرم ریسک را عوض نمی‌کند.

مثالی که ماشین‌حساب با آن باز می‌شود همان مثال ۱ است: حساب ۱۰٬۰۰۰ تتری، ریسک ۱٪، ورود ۶۰٬۰۰۰ و حد ضرر ۵۸٬۸۰۰ با اهرم ۵×. هر بار یک فیلد را عوض کن و ببین کدام عدد تکان می‌خورد: حد ضرر حجم را عوض می‌کند، اهرم فقط مارجین و لیکوئید را.

حساب ۱۰٬۰۰۰ تتری، ریسک ۱٪ در هر معامله، خرید BTCUSDT با ورود ۶۰٬۰۰۰ و حد ضرر ۵۸٬۸۰۰، و کارمزد ۰٫۰۵٪ در هر طرف.

1. ۰۱

   مبلغ ریسک: ۱۰٬۰۰۰ × ۱٪ = ۱۰۰ تتر.

2. ۰۲

   فاصلهٔ حد ضرر: (۶۰٬۰۰۰ − ۵۸٬۸۰۰) ÷ ۶۰٬۰۰۰ = ۲٪.

3. ۰۳

   حجم: ۱۰۰ ÷ ۰٫۰۲ = ۵٬۰۰۰ تتر، یعنی حدود ۰٫۰۸۳ بیت‌کوین.

4. ۰۴

   کارمزد رفت و برگشت: ۵٬۰۰۰ × ۰٫۰۵٪ × ۲ = ۵ تتر. پس ضرر واقعی در حد ضرر حدود ۱۰۵ تتر است، نه ۱۰۰.

حالا همین معامله را با دو اهرم مختلف ببین. حجم و ریسک در هر دو یکی است؛ فقط مارجین و قیمت لیکوئید عوض می‌شوند.

با اهرم ۵۰×، پوزیشن در حدود ۵۹٬۰۴۰ لیکوئید می‌شود، یعنی پیش از آنکه قیمت به حد ضرری برسد که ایده‌ات را باطل می‌کرد. معامله با حد ضرری بسته می‌شود که هرگز انتخابش نکرده بودی. در این تقریب، با حد ضرر ۲٪ از حدود ۴۲× به بالا لیکوئید پیش از حد ضرر می‌آید. قاعدهٔ سرانگشتی: فاصلهٔ لیکوئید (تقریباً ۱ ÷ اهرم، منهای حاشیهٔ نگه‌داری) باید از فاصلهٔ حد ضرر بیشتر باشد.

حساب ۲٬۰۰۰ دلاری، ریسک ۱٪ یعنی ۲۰ دلار، خرید EURUSD با حد ضرر ۲۵ پیپ. در جفت‌ارزهایی که دلار ارز دوم (قیمت) است، هر پیپ در یک لات استاندارد (۱۰۰٬۰۰۰ واحد) ۱۰ دلار ارزش دارد.

1. ۰۱

   ریسک هر لات در این حد ضرر: ۲۵ پیپ × ۱۰ دلار = ۲۵۰ دلار.

2. ۰۲

   حجم: ۲۰ ÷ ۲۵۰ = ۰٫۰۸ لات.

3. ۰۳

   بازبینی با فرمول درصدی: ۰٫۰۸ لات یعنی ۸٬۰۰۰ یورو، که با قیمت ۱٫۰۸۵۰ حدود ۸٬۶۸۰ دلار است. فاصلهٔ ۲۵ پیپ از ۱٫۰۸۵۰ حدود ۰٫۲۳۰۴٪ است و ۲۰ ÷ ۰٫۰۰۲۳۰۴ هم حدود ۸٬۶۸۰ دلار می‌شود؛ دو روش به یک عدد می‌رسند.

در جفت‌ارزهایی مثل USDJPY یا EURGBP، ارزش پیپ به دلار ثابت نیست و باید به ارز حسابت تبدیل شود. برای طلا، شاخص‌ها و CFDها اندازهٔ قرارداد را از مشخصات نماد در بروکر خودت بخوان؛ هر بروکر عدد خودش را دارد.

سرمایهٔ ۲۰۰ میلیون تومانی، ریسک ۱٪ یعنی ۲ میلیون تومان، خرید سهمی با قیمت ۱۰٬۰۰۰ تومان و حد ضرر ۹٬۴۰۰ تومان.

1. ۰۱

   ریسک هر سهم: ۱۰٬۰۰۰ − ۹٬۴۰۰ = ۶۰۰ تومان.

2. ۰۲

   تعداد سهم: ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ÷ ۶۰۰ ≈ ۳٬۳۳۳ سهم.

3. ۰۳

   ارزش خرید: حدود ۳۳٫۳ میلیون تومان، یعنی حدود یک‌ششم سرمایه، در حالی که ریسک فقط ۱٪ آن است.

هیچ عدد درستی برای همه نیست. عددی که بیشتر در کتاب‌ها و میان معامله‌گرها شنیده می‌شود ۱ تا ۲ درصد حساب در هر معامله است؛ این یک قرارداد رایج است، نه قانونی که سود را تضمین کند. معیار بهتر این است: اگر چند ضرر پشت‌سرهم بیاید — که در هر روشی می‌آید — آیا هنوز می‌توانی طبق پلن ادامه بدهی؟

حساب‌های پراپ معمولاً سقف ضرر روزانه و حداکثر افت دارند؛ ریسک هر معامله را طوری بگیر که چند ضرر معمولی به آن سقف نرسد.

• انتخاب حجم پیش از حد ضرر، و بعد گذاشتن حد ضرر جایی که حجم اجازه می‌دهد.
• یکی دانستن اهرم با ریسک؛ اهرم بالا با حجم درست ریسک را زیاد نمی‌کند، اما لیکوئید را به ورود نزدیک می‌کند.
• جا انداختن کارمزد و لغزش قیمت؛ در حد ضررهای کوتاه، این‌ها سهم بزرگی از ریسک‌اند.
• بزرگ کردن حجم بعد از یک ضرر برای جبران؛ این همان معاملهٔ انتقامی است.
• دور کردن حد ضرر حین معامله؛ ریسکی که حساب کرده بودی بی‌صدا بزرگ‌تر می‌شود.

ماشین‌حساب این صفحه فقط حجم، مارجین و لیکوئید تقریبی را حساب می‌کند؛ «ماشین‌حساب معامله» در فرم ثبت معامله ریسک به ریوارد، نقطهٔ سربه‌سر و کمیسیون را هم می‌دهد و ریسک پیش‌فرض و کارمزد را از «تنظیمات» می‌خواند.

«ماشین‌حساب معامله» در فرم ثبت معامله همین محاسبه را از هر ورودی‌ای که بدهی انجام می‌دهد: حجم پوزیشن، مارجین، قیمت تقریبی لیکوئید، ریسک به ریوارد، نقطهٔ سربه‌سر و کمیسیون. انتخاب‌های سریع ریسک ۰٫۵، ۱، ۲ و ۳ درصد است و ریسک پیش‌فرض و کارمزد صرافی را یک بار در «تنظیمات» تعیین می‌کنی. «چک پیش از معامله» هم می‌گوید این ریسک با سقف ضرر امروز حساب جور است یا نه.

بعد از ورود به app.navrya.com، از دکمهٔ ثبت معامله ماشین‌حساب را باز کن.

• مدیریت ریسک در معامله‌گریسقف ضرر روزانه، قوانین حساب و چک پیش از معامله.
• ریسک به ریوارد و امید ریاضیبا این حجم، چند درصد برد لازم است که سربه‌سر شوی.
• قالب ژورنال معاملاتیستون‌های ریسک و R، با فرمول شیت.
• ژورنال معاملاتی با هوش مصنوعیبازبینی هوش مصنوعی چه چیزی را می‌خواند و چه چیزی را نه.
• ژورنال معاملاتی چیستچه چیزی ثبت کنی، راه‌اندازی، ثبت معامله و مرور آن.

• Van K. Tharp, Trade Your Way to Financial Freedom, 2nd ed., McGraw-Hill, ۲۰۰۷ — فصل‌های اندازهٔ پوزیشن و R
• ESMA, Decision (EU) ۲۰۱۸/۷۹۶ — محدودیت موقت اهرم (از ۳۰:۱ برای جفت‌ارزهای اصلی تا ۲:۱ برای رمزارزها)، بستن خودکار پوزیشن وقتی مارجین به ۵۰٪ حداقل لازم برسد و حفاظت از ماندهٔ منفی برای مشتری خرد CFD در اتحادیهٔ اروپا، که از ۱ اوت ۲۰۱۸ اجرا شد و ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۹ پس از تصویب تدابیر ملی دست‌کم به همان سختی پایان یافت؛ همان تدابیر ملی هنوز جاری‌اند. نمونه‌ای از اینکه چرا ناظران اهرم را محدود می‌کنند.
• مشخصات قرارداد نماد در بروکر یا صرافی خودت: اندازهٔ لات، ارزش پیپ، کارمزد و قاعدهٔ لیکوئید.