Risk Ödül Oranı ve Kazanma Oranı: Başa Baş Hesabı

Risk, girişten stop'a olan mesafedir. Ödül, girişten hedefe olan mesafedir. Risk ödül oranı birinin diğerine bölümüdür ve risk birim alındığında en kolay okunur: 50 pip kazanmak için 25 pip riske eden işlemin ödülü 2R'dir, 1:2 diye yazılır.

1. 01

   Risk = alışta giriş − stop, satışta stop − giriş.

2. 02

   Ödül = alışta hedef − giriş, satışta giriş − hedef.

3. 03

   R cinsinden ödül = ödül ÷ risk.

EURUSD'de 1,0850'den alış, stop 1,0825, hedef 1,0900: 50 pip için 25 pip risk, yani 2R. Altında 2.400,00'dan satış, stop 2.408,00, hedef 2.376,00: 24 $ için 8 $ risk, yani 3R.

R

Bir işlemdeki riskin sonuç birimi olarak kullanılması. Stop olmak −1R'dir; iki kat uzaktaki hedefe ulaşmak +2R'dir.

Kazanma oranı

Kârla kapanan işlemlerin kapanan işlemlere oranı. Başa baş işlemler ayrı sayılır, yoksa oran olduğundan iyi görünür.

Başa baş kazanma oranı

Belirli bir oranın, çok sayıda işlemde ne kazandırdığı ne de kaybettirdiği kazanma oranı.

Beklenti

Çok sayıda işlemde bir işlemin ortalama sonucu, R cinsinden. Zamanla yalnızca pozitif beklenti kazandırır.

İki kat uzaktaki bir hedefe daha seyrek ulaşılır. On kat uzaktaki bir hedefe çok daha seyrek. Grafiğe her oran yazılabilir; soru, fiyatın stop'tan önce oraya ne sıklıkla gerçekten ulaştığıdır.

Bu yüzden 1:3'lük bir işlem, tanımı gereği 1:1'lik bir işlemden daha iyi değildir. Ancak yeterince sık kazanırsa daha iyidir. Oran ve kazanma oranı tek bir sayının iki yarısıdır; birini yargılamadan önce ikisine de ihtiyacın var.

Çok sayıda işlemde, kazanma oranı 1 ÷ (1 + R) olduğunda R'lik kazançlar ve 1'lik kayıplar birbirini götürür. Bu oranın altında yöntem kaybettirir, üstünde maliyetlerden önce kazandırır.

2R'de on işlemle kontrol et. Dört kazanç ve altı kayıp 4 × 2 − 6 × 1 = +2R eder. Üç kazanç ve yedi kayıp 3 × 2 − 7 × 1 = −1R eder. Başa baş çizgisi, %33,3, ikisinin arasındadır.

Beklenti iki sayıyı tek sayıda birleştirir: beklenti = kazanma oranı × ortalama kazanç − kaybetme oranı × ortalama kayıp, R cinsinden. Kayıplar tam 1R ise p × R − (1 − p) olur.

Son satır, yüksek kazanma oranının tuzağıdır. İşlemlerin %65'ini kazanmak beceri gibi hissettirir, ama kazançlar kayıpların yarısı kadarsa yöntem yavaşça kaybettirir. İlk iki satır aynı sonuca zıt yollardan varır: biri daha sık, diğeri daha büyük kazanır.

Beklenti çok sayıda işlemin ortalamasıdır. Küçük bir örneklem gürültülüdür: on ya da yirmi işlem şans eseri neredeyse her kazanma oranını gösterebilir. Bir yöntemi aynı şekilde alınmış geniş bir işlem örneklemiyle değerlendir ve örneklemi büyütmeye devam et.

Spread, komisyon ve kayma, kazansan da kaybetsen de her işlemde ödenir. R cinsinden ifade edilen bir c maliyeti, başa baş kazanma oranını (1 + c) ÷ (1 + R) yapar.

c'yi bulmak için bir işlemin maliyetini riskine böl. 100 $ riskte 7 $'lık gidiş-dönüş 0,07R'dir. Aynı 7 $, 25 $'lık riskte 0,28R'dir. Maliyetler en çok dar stop'larda ve küçük hedeflerde ağır basar; scalping yöntemlerinin yerinde saymak için bile yüksek kazanma oranına ihtiyaç duyması bundandır.

Planladığın oran, aldığın oran değildir. Kısmi çıkışlar, başa başa çekilen stop, bir hisle erken çıkış ve kayma sonucu değiştirir. Önemli olan gerçekleşen ortalama kazanç ve gerçekleşen ortalama kayıptır.

1. 01

   Tek bir yöntemden kapanmış son elli işlemini, ya da elindeki kadarını al.

2. 02

   Her sonucu R cinsinden yaz: kâr ya da zarar bölü planlanan risk.

3. 03

   Kazançların ortalamasını, kayıpların ortalamasını al ve kazanma oranını say.

4. 04

   Bu üç sayıdan beklentiyi ve gerçekleşen ortalama kazancın için başa baş oranını hesapla.

5. 05

   Gerçekleşen ortalama kazancı planlananla karşılaştır. Büyük bir fark, kazananlardan erken çıktığını gösterir.

Hedefi, piyasanın beklemek için bir neden verdiği yere koy: bir sonraki seviye, önceki tepe ya da dip, bir aralığın kenarı. Sonra oranı oku. Dürüst hedef sadece 1R veriyorsa işlem 1R'lik bir işlemdir ve kazandırmak için %50'nin üzerinde kazanma oranı ister.

Minimum oranı hedef çizmenin yolu olarak değil, bir filtre olarak kullan. "1,5R'nin altında işlem yok" gibi bir kural işlemleri eler. Kuralı geçmek için hedefi uzaklaştırmak piyasayı değil, sadece grafikteki sayıyı değiştirir.

• Girişten önce planlanan risk, planlanan hedef ve R cinsinden planlanan ödül.
• Kurulumlarını puanlıyorsan işleme verdiğin olasılık.
• R cinsinden gerçekleşen sonuç ve ödenen maliyetler.
• İşlemin nasıl kapandığı: stop, hedef, kaydırılan stop ya da elle çıkış.

Kurulumları olasılıkla puanlıyorsan, puanı planlanan oranın başa baş çizgisiyle karşılaştır. %30 puan verdiğin 2R'lik bir kurulum %33,3'lük çizginin altındadır; yani kendi tahminine göre kazandırmaz. Navrya'da her senaryo, işlem planının yanında 0'dan 100'e bir olasılık taşır; böylece iki sayı aynı kayıtta durur.

• Bir yöntemi yalnızca kazanma oranına ya da yalnızca orana göre yargılamak.
• Minimum oran kuralını geçmek için hedefi uzatmak.
• Başa baş işlemleri kazanç saymak.
• Dar stop'larda maliyetleri yok saymak.
• On ya da yirmi işlemden sonuç çıkarmak.
• 3R planlayıp alışkanlıkla 1R'de kâr almak, sonra yöntemin neden çalışmadığını merak etmek.

• Pozisyon büyüklüğü hesaplama1R'yi forex, altın, hisse ve kriptoda bir büyüklüğe çevirmek.
• İntikam işlemiKayıptan sonraki işlem onu geri almak için açıldığında R'ye ne olduğu.
• İşlem günlüğü nasıl incelenirBu sayıları okumak için haftalık bir rutin.
• Yapay zekâ destekli işlem günlüğü neyi kaydederNavrya senaryoları, olasılıkları ve işlem planlarını nasıl bir arada tutar.
• İşlem Günlüğü RehberiKurulum, bir işlemi kaydetmek ve incelemek.