نسبة المخاطرة إلى العائد ونسبة الربح: حساب نقطة التعادل

المخاطرة هي المسافة من الدخول إلى وقف الخسارة، والعائد هو المسافة من الدخول إلى الهدف. النسبة هي قسمة أحدهما على الآخر، وأسهل ما تُقرأ حين تكون المخاطرة هي الوحدة: الصفقة التي تخاطر بـ٢٥ نقطة لتربح ٥٠ عائدها ⁦2R⁩، وتُكتب ١:٢.

1. 01

   المخاطرة = الدخول − الوقف في الشراء، أو الوقف − الدخول في البيع.

2. 02

   العائد = الهدف − الدخول في الشراء، أو الدخول − الهدف في البيع.

3. 03

   العائد بوحدة R = العائد ÷ المخاطرة.

شراء EURUSD عند ١٫٠٨٥٠ بوقف عند ١٫٠٨٢٥ وهدف عند ١٫٠٩٠٠ يخاطر بـ٢٥ نقطة ليربح ٥٠: أي ⁦2R⁩. وبيع الذهب عند ٢٬٤٠٠٫٠٠ بوقف عند ٢٬٤٠٨٫٠٠ وهدف عند ٢٬٣٧٦٫٠٠ يخاطر بـ٨ دولارات ليربح ٢٤: أي ⁦3R⁩.

R

مخاطرة الصفقة الواحدة مستخدمة وحدةً للنتيجة. ضرب الوقف يساوي ⁦−1R⁩، وبلوغ هدف على ضعف المسافة يساوي ⁦+2R⁩.

نسبة الربح

حصة الصفقات المغلقة التي انتهت بربح. تُعدّ صفقات التعادل منفصلة، وإلا بدت النسبة أفضل مما هي.

نسبة الربح للتعادل

نسبة الربح التي لا تربح عندها نسبةٌ معينة ولا تخسر على مدى عدد كبير من الصفقات.

التوقع الرياضي

متوسط نتيجة الصفقة الواحدة بوحدة R على مدى عدد كبير من الصفقات. التوقع الموجب وحده يربح مع الوقت.

الهدف الأبعد بضعف المسافة يُبلغ أقل. والأبعد بعشرة أضعاف يُبلغ أقل بكثير. يمكن كتابة أي نسبة على الرسم البياني؛ السؤال هو كم مرة يصل السعر إليها فعلًا قبل أن يصل إلى الوقف.

لهذا ليست صفقة ١:٣ أفضل من صفقة ١:١ بالتعريف. تكون أفضل فقط إن ربحت بما يكفي من المرات. النسبة ونسبة الربح نصفان لرقم واحد، وتحتاج إلى كليهما قبل أن تحكم على أي منهما.

على مدى عدد كبير من الصفقات، تتعادل أرباح R وخسائر ١ حين تكون نسبة الربح ١ ÷ (١ + R). تحت هذه النسبة تخسر الطريقة، وفوقها تربح قبل التكاليف.

تحقق من ذلك بعشر صفقات عند ⁦2R⁩. أربعة أرباح وست خسائر تساوي ٤ × ٢ − ٦ × ١ = ⁦+2R⁩. وثلاثة أرباح وسبع خسائر تساوي ٣ × ٢ − ٧ × ١ = ⁦−1R⁩. ويقع خط التعادل، ٣٣٫٣٪، بينهما.

يجمع التوقع الرياضي الرقمين في رقم واحد: التوقع = نسبة الربح × متوسط الربح − نسبة الخسارة × متوسط الخسارة، بوحدة R. وحين تكون الخسائر ⁦1R⁩ تمامًا يصبح p × R − (١ − p).

الصف الأخير هو فخ نسبة الربح العالية. ربح ٦٥٪ من الصفقات يبدو مهارة، لكن حين تكون الأرباح نصف الخسائر تخسر الطريقة ببطء. والصفان الأولان يصلان إلى النتيجة نفسها بطريقين متعاكسين: أحدهما يربح أكثر، والآخر يربح أكبر.

التوقع متوسط لعدد كبير من الصفقات. العينة الصغيرة كثيرة الضجيج: عشر صفقات أو عشرون قد تُظهر أي نسبة ربح تقريبًا بالصدفة. احكم على الطريقة بعينة كبيرة من صفقات أُخذت بالطريقة نفسها، واستمر في توسيعها.

السبريد والعمولة والانزلاق تُدفع في كل صفقة، رابحة كانت أم خاسرة. إذا عبّرنا عن التكلفة بوحدة R بالرمز c، تصبح نسبة الربح للتعادل (١ + c) ÷ (١ + R).

لتجد c، اقسم تكلفة الصفقة الواحدة على مخاطرتها. عمولة ذهاب وعودة قدرها ٧ دولارات على مخاطرة ١٠٠ دولار تساوي ⁦0.07R⁩. والـ٧ دولارات نفسها على مخاطرة ٢٥ دولارًا تساوي ⁦0.28R⁩. تثقل التكاليف أكثر ما تثقل على الأوقاف الضيقة والأهداف الصغيرة، ولهذا تحتاج طرق السكالبينغ إلى نسبة ربح عالية لمجرد أن تبقى مكانها.

النسبة التي تخطط لها ليست النسبة التي تحصل عليها. الخروج الجزئي، ونقل الوقف إلى نقطة الدخول، والخروج المبكر بدافع الشعور، والانزلاق، كلها تغيّر النتيجة. المهم هو متوسط الربح المحقق ومتوسط الخسارة المحققة.

1. 01

   خذ آخر خمسين صفقة مغلقة لك من طريقة واحدة، أو كل ما لديك منها.

2. 02

   اكتب نتيجة كل صفقة بوحدة R: الربح أو الخسارة مقسومًا على المخاطرة المخططة.

3. 03

   احسب متوسط الرابحة ومتوسط الخاسرة، وعُدّ نسبة الربح.

4. 04

   احسب التوقع من هذه الأرقام الثلاثة، ونسبة التعادل لمتوسط ربحك المحقق.

5. 05

   قارن متوسط الربح المحقق بالمخطط. الفجوة الكبيرة تعني أنك تخرج من الصفقات الرابحة مبكرًا.

ضع الهدف حيث يعطيك السوق سببًا لتوقعه: المستوى التالي، أو القمة أو القاع السابق، أو حافة النطاق. ثم اقرأ النسبة. إن كان الهدف الصادق يعطي ⁦1R⁩ فقط، فهي صفقة ⁦1R⁩، وتحتاج إلى نسبة ربح فوق ٥٠٪ لتربح.

استخدم الحد الأدنى للنسبة مرشِّحًا، لا طريقةً لرسم الأهداف. قاعدة مثل «لا صفقة تحت ⁦1.5R⁩» تستبعد صفقات. أما إبعاد الهدف لتجاوز القاعدة فيغيّر الرقم على الرسم فقط، لا السوق.

• المخاطرة المخططة والهدف المخطط والعائد المخطط بوحدة R، قبل الدخول.
• الاحتمال الذي تعطيه للصفقة، إن كنت تقيّم إعداداتك.
• النتيجة المحققة بوحدة R والتكاليف المدفوعة.
• كيف أُغلقت الصفقة: الوقف، أو الهدف، أو وقف منقول، أو خروج يدوي.

إن كنت تقيّم الإعدادات بالاحتمال، فقارن التقييم بخط التعادل للنسبة المخططة. إعداد ⁦2R⁩ تقيّمه بـ٣٠٪ يقع تحت خطه البالغ ٣٣٫٣٪، أي أنه لا يربح بحسب تقديرك أنت. في نافريا يحمل كل سيناريو احتمالًا من ٠ إلى ١٠٠ بجانب خطة التداول، فيقع الرقمان في السجل نفسه.

• الحكم على الطريقة بنسبة الربح وحدها، أو بالنسبة وحدها.
• مدّ الهدف لتجاوز قاعدة الحد الأدنى للنسبة.
• عدّ صفقات التعادل أرباحًا.
• تجاهل التكاليف مع الأوقاف الضيقة.
• استخلاص النتائج من عشر صفقات أو عشرين.
• التخطيط لـ⁦3R⁩ وجني الربح عند ⁦1R⁩ بحكم العادة، ثم التساؤل لماذا توقفت الطريقة عن العمل.

• حساب حجم الصفقةكيف تحوّل ⁦1R⁩ إلى حجم في الفوركس والذهب والأسهم والعملات الرقمية.
• التداول الانتقاميما الذي يحدث لـR حين تُفتح الصفقة التالية للخسارة لاستردادها.
• كيف تراجع سجل تداولكروتين أسبوعي لقراءة هذه الأرقام.
• ماذا يسجل سجل التداول بالذكاء الاصطناعيكيف تحفظ نافريا السيناريوهات والاحتمالات وخطط التداول معًا.
• دليل مفكرة التداولالإعداد، وتسجيل صفقة، ومراجعتها.